Penjual Menggunakan Triple Moving Average Crossover

Moving Averages: Strategi 13 Oleh Casey Murphy. Analis Senior ChartAdvisor Investor yang berbeda menggunakan moving averages untuk berbagai alasan. Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, hadir dengan baik beberapa jenis strategi yang berbeda - menggabungkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset berpindah dari satu sisi rata-rata bergerak dan ditutup di sisi lain. Crossover harga digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat menandakan dimulainya tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi lama yang ada. Sebaliknya, titik di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin menunjukkan awal dari sebuah tren kenaikan baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang. Sinyal ini digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati. Sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas rata-rata jangka panjang, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini sangat objektif, itulah sebabnya mengapa sangat populer. Triple Crossover dan Moving Average Ribbon Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan validitas sinyal. Banyak pedagang akan menempatkan rata-rata pergerakan lima, 10, dan 20 hari ke dalam grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melewati yang lain ini umumnya adalah tanda beli utama. Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering dijadikan konfirmasi, sebuah taktik yang sering mengurangi jumlah sinyal palsu. Meningkatnya jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan: Apa yang akan terjadi jika Anda terus menambahkan rata-rata bergerak Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak berguna, maka 10 atau lebih harus lebih baik lagi. Ini membawa kita ke teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada bagan yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini. Bila semua rata-rata bergerak bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat. Pembalikan dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Ketanggapan terhadap perubahan kondisi dihitung dengan jumlah periode waktu yang digunakan dalam moving averages. Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, semakin sensitif rata-ratanya terhadap sedikit perubahan harga. Salah satu pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari sampai rata-rata akhir 200. Rata-rata jenis ini bagus untuk mengidentifikasi tren turun jangka panjang. Filter Filter adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap suatu perdagangan tertentu. Sebagai contoh, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai sebuah persimpangan keamanan di atas rata-rata bergerak dan paling sedikit 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan. Ini adalah upaya untuk memastikan crossover valid dan untuk mengurangi jumlah sinyal palsu. Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal. Perasaan negatif ini akan menurun seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk filter Anda. Tidak ada aturan atau hal yang harus diwaspadai saat menyaringnya hanya alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan percaya diri. Moving Average Envelope Strategi lain yang menggabungkan penggunaan moving averages dikenal sebagai amplop. Strategi ini melibatkan merencanakan dua band di sekitar rata-rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu. Misalnya, pada bagan di bawah, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari. Pedagang akan melihat band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai daerah pendukung atau resistance kuat. Perhatikan bagaimana pergerakannya sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan pedagang akan melihat pembalikan menuju rata-rata tengah. Strategi Rata-rata Crossover Pada halaman ini Id ingin membawa Anda melalui perbandingan beberapa sistem crossover rata-rata bergerak. Satu menggunakan dua rata-rata bergerak sederhana (smas) dan yang lainnya menggunakan tiga smas. Pernah berpikir untuk menggunakan sistem rata-rata bergerak ganda untuk diperdagangkan Jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan perpindahan rata-rata bergerak ganda ke transaksi masuk dan keluar, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menguji sistem triple MA juga. Membandingkan mereka berdampingan pada saham yang berbeda atau instrumen perdagangan lainnya serta periode waktu atau jangka waktu yang berbeda. Uji periode rata-rata bergerak yang berbeda, namun berhati-hatilah agar tidak mengandalkan hasil optimal atau kurva. Tapi karena beberapa pengunjung saya tidak tahu apa ini, mari kita membahas beberapa hal mendasar terlebih dahulu. WHATS A MOVING AVERAGE CROSSOVER Gambar di sebelah kanan adalah contoh crossover rata-rata bergerak ganda. Yang akan memulai sinyal beli (crossover bullish). Rata-rata pergerakan yang lebih cepat (8 sma - biru) melintasi rata - rata yang lebih lambat (13 sma - kuning). Perhatikan bahwa sinyal tidak dikonfirmasi sampai penutupan bar. Ini berarti entri sebenarnya (dalam live trading) akan berada di suatu tempat di bar berikutnya. Kemungkinan besar di dekat tempat terbuka bar itu. Jika Anda belum melakukan backtesting, sistem sederhana semacam ini mungkin akan menjadi ujian pertama yang akan Anda uji, karena memerlukan sedikit keahlian pemrograman. Bagaimanapun, jika Anda menuruni jalan ini, Anda akan menemukan bahwa harga pembukaan bar berikutnya setelah salib, adalah di mana perangkat lunak backtesting (tergantung pada setting) akan menempatkan perdagangan simulasi. Yang masuk akal, karena jika Anda sebenarnya trading menggunakan software trading otomatis. Ini adalah perkiraan dekat dimana perdagangan Anda akan berlangsung. Dengan sistem stop reversal khas, entri panjang ini tidak akan keluar sampai biru, MA lebih cepat melintang di bawah MA yang kuning dan lambat. Crossover bearish MA ini tidak hanya keluar dari perdagangan, tapi juga memulai perdagangan singkat ke arah yang berlawanan. Jadi, dengan dual moving average crossover system, trader selalu dalam trading, long atau short. Mari kita lihat contoh intraday selama satu hari. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Gunakan grafik 5 menit SPY dengan dua rata-rata bergerak sederhana untuk contoh pertama: Cepat (8 sma - hijau) dan Lambat (13 sma - kuning). Saya memilih hari ini, karena saya ingin menggambarkan apa yang sangat khas untuk strategi crossover rata-rata bergerak. Perdagangan panjang pertama setelah pukul 11:00 berjalan sangat baik dan benar-benar menarik arus mundur yang bagus. Jalan keluar sekitar pukul 12.45 WIB ini menguntungkan. Tapi, mau Id seperti yang anda amati adalah aksi harga berombak antara pukul 12:00 - 3:00. Di sinilah sistem MA ganda dapat benar-benar menggiling keuntungan Anda. MAs hanya whipsaw bolak-balik menyebabkan tiga kerugian berturut-turut, mungkin menguap keuntungan dari perdagangan pertama. Jika seseorang memperdagangkan metode ini pada hari ini, untungnya mereka akan melihat satu lagi perdagangan kemenangan yang layak pada pukul 2.30. Bagian yang bagus dari sistem ini ditampilkan pada perdagangan pertama dan perdagangan terakhir. Sementara moving average crossover gagal total selama aksi harga berombak, mereka bekerja sangat baik selama aksi harga tren. Jika Anda mendukung sistem stop and reverse sederhana ini, dan memeriksa yang menghasilkan keuntungan, kemungkinan besar Anda akan menemukan bahwa kemenangan kurang dari 50, namun pemenang rata-rata akan lebih besar daripada pecundang rata-rata. Itu karena sistem crossover rata-rata bergerak pada dasarnya adalah sistem perdagangan tren. Dan, sistem perdagangan tren hampir selalu memiliki karakteristik persentase kecil dari pemenang dan rasio ave. win yang baik terhadap ave. loss. Pada grafik di bawah L Long, S Short dan Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Sejauh ini diskusi berpusat di seputar sistem tipe stop reverse, dimana sinyal untuk keluar, juga menghasilkan perdagangan ke arah yang berlawanan. Tapi jika kita memperkenalkan rata-rata pergerakan ketiga ke sistem, bisa jadi ada periode netralitas. Dengan kata lain, tidak ada perdagangan yang terjadi - Anda secara tunai. Untuk contoh ini, akan menggunakan grafik 3 menit dan tiga rata-rata bergerak sederhana: 4 sma, 10 sma dan 50 sma. Aturannya sangat sederhana. Jika garis lambat (50 sma) naik, dan jalur cepat (4 sma) melintasi garis tengah (10 sma), ada sinyal beli. Sinyal keluar datang saat garis cepat melintang di bawah garis tengah. Aturannya berlawanan untuk entri pendek. Its mudah untuk melihat, bahwa sistem ini mirip dengan mengambil perdagangan dari tren kerangka waktu yang lebih tinggi. Sebuah alternatif untuk sistem ini, hanya akan mengambil entri lama, ketika rata-rata bergerak cepat dan menengah berada di atas sma yang lamban. Sadarilah bahwa ketika Anda berhadapan dengan tiga tingkat kebebasan (3 variabel), bukan dua seperti contoh di atas, Anda membuat sistem lebih kompleks dan karena itu menciptakan lebih banyak kombinasi yang mungkin untuk diuji. Tentu saja, backtesting software membuat ini sekejap, tapi ingat bahwa menambahkan filter dan kompleksitas tidak selalu membuat sistem yang lebih baik. Seringkali, sistem yang lebih sederhana bisa lebih kuat dalam pengujian. Contohnya adalah di bawah ini. Jika Anda tertarik untuk bergerak rata-rata, Anda mungkin juga ingin melihat halaman saya tentang bagaimana menggunakan moving averages sebagai trailing stop. Sistem Rata-rata Bergerak Triple Oleh Dr. Winton Felt Sistem crossover moving average triple digunakan untuk menghasilkan pembelian dan penjualan. Sinyal. Sinyal pembeliannya datang lebih awal dalam perkembangan tren, dan sinyal jualnya dihasilkan lebih awal saat tren berakhir. Rata-rata pergerakan ketiga dapat digunakan dalam kombinasi dengan dua rata-rata bergerak lainnya untuk mengkonfirmasi atau menolak sinyal yang mereka hasilkan. Dengan demikian mengurangi kemungkinan investor akan bertindak berdasarkan sinyal palsu. Semakin pendek moving average, semakin dekat mengikuti trend harga. Ketika sebuah saham memulai sebuah uptrend, moving average jangka pendek akan mulai naik jauh lebih awal daripada rata-rata bergerak jangka panjang. Misalnya, jika saham turun dengan jumlah yang sama setiap hari selama 50 hari, dan kemudian mulai meningkat dengan jumlah yang sama setiap hari selama 50 hari, rata-rata pergerakan 5 hari akan mulai meningkat pada hari ketiga setelah perubahan arah. , Rata-rata 10 hari akan mulai naik pada hari keenam setelah perubahan, dan rata-rata 20 hari akan mulai meningkat pada hari kesebelas. Tren yang lebih lama terus berlanjut, semakin besar kemungkinan untuk terus bertahan, sampai titik tertentu. Menunggu terlalu lama untuk memasuki tren bisa mengakibatkan kehilangan sebagian besar keuntungan. Memasuki tren terlalu dini bisa berarti masuk pada awal yang salah dan harus menjual dengan kerugian. Pedagang telah mengatasi masalah ini dengan menunggu tiga rata-rata bergerak untuk memverifikasi tren dengan menyelaraskan dengan cara tertentu. Sebagai ilustrasi, wersquoll menggunakan rata-rata pergerakan 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Ketika tren naik dimulai, rata-rata pergerakan 5 hari akan mulai meningkat lebih dulu. Pedagang menganggap ini menarik tapi tidak penting. Seiring momentum kenaikan naik, rata-rata pergerakan yang lebih lama secara bertahap mulai mengikuti. Peringatan pembelian terjadi ketika penangguhan 5 hari di atas angka 10 dan 20. Artinya, harga rata-rata saham selama lima hari terakhir lebih besar daripada rata-rata selama sepuluh hari terakhir dan dua puluh hari terakhir. Ini menunjukkan pergeseran tren jangka pendek. Sinyal beli dikonfirmasi saat 10 hari kemudian melintasi di atas 20 hari. Harga rata-rata saham 10 hari lebih berharga daripada harga rata-rata 5 hari. Jika harga rata-rata selama sepuluh hari terakhir lebih besar dari harga rata-rata selama dua puluh hari terakhir, pergeseran momentum dianggap jauh lebih signifikan. Sebaliknya, ketika tren naik berubah menjadi tren turun, hal pertama yang terjadi adalah penurunan 5 hari di bawah rata-rata 10 hari dan 20 hari. Ini merupakan peringatan bahwa sinyal jual mungkin akan segera terbit. Sinyal jual yang dikonfirmasi terjadi saat penanggalan 10 hari di bawah 20 hari menghasilkan kesejajaran di mana rata-rata 5 hari di bawah rata-rata 10 hari dan rata-rata 10 hari di bawah rata-rata 20 hari. Pedagang yang lebih agresif sering menggunakan crossover waspada sebagai sinyal jual aktual karena mengunci lebih banyak keuntungan. Namun, risiko melakukan hal ini adalah stok hanya bisa mengutip breathcot sebelum melanjutkan uang muka. Sinyal jual yang dikonfirmasi kemudian bisa terjadi pada harga yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu sebagian besar pedagang menganggap sinyal jual dihasilkan pada persimpangan 10 hari di bawah 20 hari. Sebaiknya gunakan rata-rata pergerakan 5 hari sebagai filter untuk setiap acara crossover. Artinya, keselarasan bisa dijadikan alat untuk mengurangi whipsaws. Untuk sinyal beli, alignment yang sesuai adalah rata-rata 5 hari di atas 10 hari, dan untuk 10 hari berada di atas 20 hari. Untuk sinyal jual, 5 hari akan berada di bawah 10 hari dan 10 hari di bawah 20 hari. Jika 10 hari baru saja memberi sinyal beli dengan menyeberang di atas rata-rata 20 hari, trader mungkin tidak melakukan pembelian jika hari 5 hari sekarang menurun atau di bawah rata-rata 10 hari. Pembelian akan dilakukan hanya jika 5 hari resume naik atau berada di atas rata-rata 10 hari sementara rata-rata 10 hari masih di atas rata-rata 20 hari. Jika rata-rata 10 hari memberi sinyal jual dengan menyeberang di bawah rata-rata 20 hari, trader mungkin tidak melakukan penjualan jika rata-rata 5 hari telah berbalik dan sekarang meningkat, atau jika sekarang berada di atas rata-rata 10 hari Dari bawahnya Penjualan akan dilakukan hanya jika 5 hari turun turun atau turun di bawah rata-rata 10 hari sementara rata-rata 10 hari masih di bawah rata-rata 20 hari. Pedagang stockdisciplines kita telah belajar melalui pengalaman bahwa menggunakan rata-rata 5 hari dengan cara ini dapat secara dramatis mengurangi whipsaws (pembelian dan penjualan yang tidak tepat waktu dan tidak perlu). Alasan keberpihakan ini penting karena rata-rata pergerakan yang lebih pendek sangat sensitif terhadap perkembangan tren balik harga saham. Jika tren berlawanan dengan tren yang ditunjukkan oleh crossover rata-rata pergerakan utama Anda sedang berkembang, masuk akal untuk menunggu tren balik tersebut menghilang sebelum mengambil tindakan. Investor dan pedagang mungkin bijaksana untuk memasukkan indikator lain ke dalam pengambilan keputusan mereka. Untuk meningkatkan keandalan sinyal yang diberikan oleh sistem yang diuraikan di atas, mungkin bijaksana untuk menggunakan rata-rata pergerakan 50 hari sebagai konteks dan referensi. Waktu terbaik dan paling menguntungkan untuk membeli saham adalah awal dari tren baru. Belakangan sinyal beli membawa risiko lebih besar agar saham segera turun (karena saham donrsquot naik selamanya). Oleh karena itu, jika rata-rata 50 hari mengalami penurunan yang signifikan dan sekarang mereda atau baru mulai meningkat, sinyal beli menggunakan metode triple crossover yang diuraikan di atas memiliki kesempatan sukses lebih besar daripada jika rata-rata 50 hari telah Naik untuk waktu yang lama, atau mulai turun level atau menurun setelah kemajuan yang berkepanjangan. Dengan kata lain, rata-rata jangka waktu 50 hari rata-rata dapat digunakan untuk mengkonfirmasi dan quots mendukung sinyal yang diberikan oleh moving average jangka pendek. Umumnya, lebih baik hindari membeli saham jika rata-rata pergerakan 50 harinya menurun. Seorang pedagang jangka pendek mungkin akan membuat pengecualian terhadap kebijakan umum ini agar bisa memperoleh keuntungan dari sekejap ke arah rata-rata 50 hari yang menurun dari kondisi oversold yang ekstrem. Bila stok tidak trending (saat itrsquos bergerak ke samping) rata-rata bergerak akan saling bercampur dan berulang kali saling silang. Di sini, crossover sebenarnya menjadi tidak berharga seperti membeli atau menjual sinyal. Namun, kondisi tersebut merupakan konsolidasi atau distribusi. Dengan demikian, para pedagang dapat melihat saat ini sebagai fondasi untuk titik masuk atau keluar yang baik, tergantung pada kesimpulan mereka tentang apa yang kemungkinan besar akan dilakukan selanjutnya atau pada perilaku pelarian tertentu. Berbagai konfigurasi bagan (naik segitiga, bendera, dll.) Dapat memberi petunjuk tentang kemungkinan kemungkinan terjadinya arus saham setelah mulai bergerak lagi. Pembaca juga bisa mendapatkan petunjuk tentang kecenderungan stockrsquos dengan mengamati apakah volume meningkat atau menurun saat harga saham naik atau turun. Misalnya, jika volume meningkat pada hari ke hari dan penurunan pada hari ke hari, saham tersebut mengumumkan tekadnya untuk turun, dan seterusnya. Volume tersebut memberikan petunjuk tentang arah pergerakan saham dimana uang dilakukan. Akhirnya, trader hanya bisa menunggu saham untuk quotshow handquot-nya dengan menembus support pada sisi negatif atau melalui resistance di atas pada sisi atas. Dalam kedua peristiwa tersebut, langkah tersebut tidak terlalu dapat dipercaya tanpa peningkatan volume yang signifikan. Dapatkan lebih banyak tentang ini, dan lihat daftar tutorial tentang disiplin bagi investor dan pedagang. Dr. Winton Felt mengelola berbagai tutorial gratis, peringatan saham, dan hasil pemindai di stockdisciplines yang memiliki halaman ulasan pasar di stockdisciplinesmarket-review memiliki informasi dan ilustrasi yang berkaitan dengan pre-surge quotsetupsquot Pada alert stockdisciplinesstock dan informasi dan video tentang stop loss yang disesuaikan dengan volatilitas pada stockdisciplinesstop-losses Pemberitahuan kepada Webmaster Jika Anda ingin mempublikasikan artikel ini di blog atau situs Anda, Anda dapat melakukannya jika dan hanya jika Anda mematuhi Persyaratan Penggunaan Penerbit kami. Dan Kesepakatan. Dengan menerbitkan artikel ini, Anda setuju untuk mematuhi dan terikat dengan Persyaratan Penggunaan dan Perjanjian Penerbit. Anda dapat membaca Persyaratan Penggunaan dan Perjanjian Penerbit dengan mengeklik tautan quotTermsquot biru berikut. Syarat Semua laman di situs ini dilindungi oleh hak cipta Copy hak cipta 2008 - 2016 oleh StockDisciplines Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh diperbanyak atau diedarkan dalam bentuk apapun dengan cara apapun. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Perdagangan dan investasi di pasar sekuritas melibatkan risiko kerugian. Website ini TIDAK PERNAH merekomendasikan agar setiap orang membeli atau menjual sekuritas APAPUN. Tidak memberikan saran investasi individual. Dan tidak ada yang bisa ditafsirkan seolah-olah demikian. Pembaca konten situs ini harus meminta saran dari profesional berlisensi mengenai investasi pribadi mereka. StockDisciplines tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan penggunaan informasi yang diberikan di situs ini. PEMBERITAHUAN PENTING Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan dan Kebijakan Privasi kami. Melihat mereka dengan mengklik link mereka di dekat bagian bawah menu di sisi kiri setiap halaman.